Краткосрочный прогноз цен на нефть

Основная цель модели – прогнозирование нефтяных цен на 1–12 месяцев вперед с помощью комбинации модельных и экспертных прогнозов. Прогноз строится на комбинации множества различных количественных моделей и подходов. В “ансамбле” 23 различных модели, которые можно разделить на 7 групп:

  1. Простые статистические модели – продление последних приростов, либо различные AR (авторегрессионные)-модели/
  2. Модели, использующие фьючерсную кривую в различных интерпретациях.
  3. Модели, использующие кривую процентных ставок (в долларах США).
  4. Модели, использующие изменения курсов сырьевых валют (CAD и AUD)/
  5. Модели, использующие сырьевые индексы Commodity Research Bureau (СRB).
  6. Методы машинного обучения – lasso, ridge, random forest, boosted trees.
  7. Прогнозы, которые публикует Energy Information Administrations в рамках публикации ежемесячной публикации STEO - Short-Term Energy Outlook.

Как показывает наш анализ, комбинация модельных и экспертных прогнозов, позволяет получить out-of-sample ошибку меньше, чем для прогноза “no change” (без изменений) – стандартного бенчмарка для ценовых прогнозов.

Входные параметры

  • Спотовые цены на нефть
  • Фьючерсная кривая
  • Процентные ставки
  • Динамика курсов валют
  • Индекс CRB

Результаты модели

  • Прогноз цен на нефть WTI по месяцам на 12 месяцев вперед
  • Все прогнозы out-of-sample за предыдущие периоды
  • Оценка сценариев (шоков) на цены. Cреди шоков (изменение традиционной добычи, изменение сланцевой добычи, изменение запасов в США)

ICE Efficiency vs EV Development

Интерактивная модель

Модель сланцевой отрасли США

Находится в процессе разработки.

Copyright © 2018 Институт энергетики и финансов (ИЭФ)