Энергетические модели

Краткосрочный прогноз цен на нефть

Основная цель модели – прогнозирование нефтяных цен на 1–12 месяцев вперед с помощью комбинации модельных и экспертных прогнозов. Прогноз строится на комбинации множества различных количественных моделей и подходов. В “ансамбле” 23 различных модели, которые можно разделить на 7 групп:

Простые статистические модели – продление последних приростов, либо различные AR (авторегрессионные)-модели/
Модели, использующие фьючерсную кривую в различных интерпретациях.
Модели, использующие кривую процентных ставок (в долларах США).
Модели, использующие изменения курсов сырьевых валют (CAD и AUD)/
Модели, использующие сырьевые индексы Commodity Research Bureau (СRB).
Методы машинного обучения – lasso, ridge, random forest, boosted trees.
Прогнозы, которые публикует Energy Information Administrations в рамках публикации ежемесячной публикации STEO - Short-Term Energy Outlook.

Как показывает наш анализ, комбинация модельных и экспертных прогнозов, позволяет получить out-of-sample ошибку меньше, чем для прогноза “no change” (без изменений) – стандартного бенчмарка для ценовых прогнозов.

Входные параметры

Спотовые цены на нефть
Фьючерсная кривая
Процентные ставки
Динамика курсов валют
Индекс CRB

Результаты модели

Прогноз цен на нефть WTI по месяцам на 12 месяцев вперед
Все прогнозы out-of-sample за предыдущие периоды
Оценка сценариев (шоков) на цены. Cреди шоков (изменение традиционной добычи, изменение сланцевой добычи, изменение запасов в США)

Модель

Интерактивная модель

Методология

ICE Efficiency vs EV Development

Интерактивная модель

Модель сланцевой отрасли США

Находится в процессе разработки.